Cadeia de Markov aplicada a ITUB4
DOI:
https://doi.org/10.53660/PRW-2097-3901Resumo
O mercado financeiro apresenta um cenário de grande incerteza e risco, sendo importante apresentar técnicas estatísticas de análise probabilística para estudar o comportamento da série ao longo do tempo. Nesse sentido, este estudo teve como objetivo apresentar a aplicação da Cadeia de Markov simples em dados de fechamento das ações do Itaú Unibanco utilizando o período de 2019 a 2021. O modelo utilizado corresponde a uma Cadeia de Markov em tempo discreto, para obter a distribuição inicial e as probabilidades de transição, permitindo descrever os estados futuros desta ação. Os dados resultaram em 209 observações, que foram divididas em 3 estados. Os resultados obtidos, permitem avaliar o comportamento da ação em relação aos preços semanais utilizando a Cadeia de Markov e sugerem considerá-la como ferramenta estatística para auxiliar na tomada de decisão.
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